近日，太阳集团1088vip數學系林義尊/賴兆榮課題組撰寫的論文“A Locally Optimal Portfolio for m-Sparse Sharpe Ratio Maximization”被機器學習領域的CCF A類國際頂級會議NeurIPS 2024錄用。該論文以太阳集团app首页為唯一單位，數學系教師林義尊為第一作者、數學系教師賴兆榮為通訊作者兼第二作者、數學系2023級博士研究生李程為第三作者。這是該課題組繼5月份兩篇論文獲另一機器學習國際頂級會議ICML 2024錄用後，又一篇獲機器學習國際頂級會議錄用的論文。

     NeurIPS的英文全稱是Annual Conference on Neural Information Processing Systems，中文官方名稱為神經信息處理系統年會。它是機器學習領域兩大國際頂級會議之一、中國計算機學會（CCF）推薦的A類會議之一，對論文的質量要求非常高。本屆會議共收到15671篇有效投稿，其中約25.8%的論文被錄用。第38屆NeurIPS會議将于2024年12月9日至12月15日在加拿大溫哥華舉行。

      論文簡介：夏普比率是金融工程中一種重要且廣泛使用的風險調整回報。在現代投資組合管理中，人們可能需要一個m-稀疏（不超過m個活躍資産）的投資組合來節省管理和财務成本。然而，由于該約束的非凸性和複雜性，很少有現有方法能夠優化具有m-稀疏約束的夏普比率。本文将帶m-稀疏約束的夏普比分式優化問題轉化為等價的m-稀疏二次規劃問題。所得目标函數的半代數性質使我們能夠利用Kurdyka-Łojasiewicz性質來開發一種有效的近端梯度算法（Proximal Gradient Algorithm）對其進行求解。文中證明了該算法能收斂于原m-稀疏夏普比率模型的局部最優解，在滿足一定的條件下，甚至能夠收斂到全局最優解，并給出了相應的收斂階分析。據我們所知，這是第一個在理論上具有可靠保證的、實現局部甚至全局最優m-稀疏夏普比率的解決方案。

      該論文成果依托于我校的廣東省數量金融大數據工程技術研究中心，得到了國家自然科學基金面上項目（62176103）、國家自然科學基金青年科學基金項目（12401120）、廣東省基礎與應用基礎研究基金項目（2021A1515110541）、廣州市科技計劃項目（2024A04J3940，2024A04J9896）等項目的資助。文章的發表也表明我校和該工程中心的科研水平和青年教師的培養在高水平大學建設戰略下得到顯著提升。